I'm a software developer, quantitative trader and entrepreneur。 Teaching machine learning, trading and software development. Author of 'Best Practices for Python'.
我是一名软件工程师、量化交易人和创业者。《Python高效编程最佳实践指南》的作者。我也是一系列开源软件的开发者或者维护者。
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本文通过一个回测收益异常的案例，揭示了数据标准化中常见的“前视偏差”陷阱。全局Z-score或Min-Max归一化会引入未来数据，导致模型表现虚高。文章强调了使用滚动窗口等Point-in-Time方法进行正确归一化的重要性，以避免自我欺骗，获得真实收益。
发表于 2025-11-28 人气 934 点击阅读
最近在整一个适合个人使用的量化框架，数据源选择了 tushare，实时数据和交易 API 使用 QMT。在尝试一个策略时，发现该发出信号的时候，没有发出信号，于是就开始了排错之旅。这一查不要紧，发现就连最基本的每日涨跌幅数据也算不『对』了。
发表于 2025-11-24 人气 292 点击阅读
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